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Gauß-Prozess
Ein stochastischer Prozess (X_t)_{t in T}, auf einer beliebigen Indexmenge T wird Gauß-Prozess (nach Carl Friedrich Gauß) genannt, wenn seine endlichdimensionalen Verteilungen (mehrdimensionale) Normalverteilungen (auch Gauß-Verteilungen, daher der Name) sind. Es soll also für alle t_1, t_2 ldots t_n in T die multivariate Verteilung von (X_{t_1}, X_{t_2} ldots X_{t_n}) durch eine n-dimensionale Normalverteilung gegeben sein.
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