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Lévy-Prozess
Die Klasse der Lévy-Prozesse, benannt nach dem französischen Mathematiker Paul Lévy (1886-1971), fasst eine große Menge von stochastischen Prozessen zusammen, die durch die gemeinsame Eigenschaft der stationären, unabhängigen Zuwächse vereint werden. Lévy-Prozesse kommen überall dort zur Anwendung, wo die zeitliche Entwicklung einer Größe beschrieben werden soll, die zwar zufälligen, aber über die Zeit (in Verteilung) gleich bleibenden und voneinander unabhängigen Einflüssen ausgesetzt ist.
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