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VAR-Modell
Das Vektor-Autoregressive Modell (VAR-Modell) gehört zu der Modelloberklasse der VARMA-Modelle. Das VAR-Modell ist ein Zeitreihenmodell, bei dem jede Variable neben einen Zufallsschock von sich selbst und von anderen Variablen verzögert abhängt.
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